Opis książki:
Podstawowym celem pracy jest kompleksowe ujęcie problematyki sanacji, analiza dotychczasowego stanu wiedzy i doświadczeń, występujących barier oraz sformułowanie modeli zarządzania sanacją z uwzględnieniem poszczególnych procesów w warunkach kryzysu. Drugim celem jest uporządkowanie pojęć i definicji związanych z kryzysem oraz procesowym zarządzaniem sanacją banku. Celem przeprowadzonych badań było określenie zagrożeń kryzysowych, uwarunkowań zarządzania sanacją, określenie możliwych działań banków i ich przygotowania do kryzysu, a także możliwych postaw i zachowań klientów w kryzysie.
Do nowych teorii opracowanych przez autora należą:
doktryna dobra publicznego w bankowości,
teoria ?dwóch kul w kryzysie",
teoria społecznej autoregulacji kryzysu.
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy banki dostrzegają ryzyko kryzysu, czy są przygotowane do zmian i elastycznego działania w przypadku kryzysu, jakie mogą być reakcje klientów, czy są dostępne dźwignie finansowe i możliwości rekapitalizacji banku w sytuacji kryzysowej, jaki jest zakres i formy możliwej pomocy państwa w kryzysie, jakie są możliwe przyszłe zagrożenia.
(...)
Poszczególne rozdziały pracy odpowiadają przyjętym subprocesom zarządzania sanacją i obejmują: decyzje strategiczne nadzoru co do wyboru ścieżki sanacji lub upadłości i tworzenie planu naprawczego, zarządzanie zasobami w warunkach sanacji, zarządzanie zaufaniem publicznym, zarządzanie płynnością, zarządzanie paniką oraz zarządzanie inkorporacją banku (przymusowe przejęcie). Podsumowanie analiz dotyczących zarządzania procesowego zawiera rozdział na temat zmian modeli zarządzania sanacją. Rozważania w ostatnim rozdziale pracy dotyczą przyszłych zagrożeń kryzysowych i koncepcji reform. Wykorzystując metody indukcji i analizy czynnikowej, podjęto próbę określenia nowych zagrożeń w bankowości, weryfikując te przewidywania badaniem sondażowym przeprowadzonym w bankach. Dokonano także przeglądu nowych koncepcji i projektowanego instrumentarium zarządzania ryzykiem oraz przeciwdziałania kryzysom w Unii Europejskiej i w Polsce. Jest to rozdział dodatkowy, wykraczający poza analizę procesową sanacji, co wydaje się ważne ze względu na funkcję predykcyjną nauki.
Do zarządzania sanacją banku można stosować różne podejścia. Może to być podejście instytucjonalne, w którym analizuje się rolę poszczególnych instytucji i konstrukcji prawnych w obszarze sanacji banku oraz ocenia ich efektywność. Innym podejściem jest ujęcie według teorii procesowej lub teorii zasobowej przedsiębiorstwa. Podejście zasobowe jest o tyle istotne, że pozwala na pogłębioną analizę czynników kryzysowych, które doprowadziły do utraty wartości zasobów, pogorszenia standingu lub bankructwa, a także wynikającej z takiej sytuacji konieczności wdrożenia programu naprawczego (w tym adekwatnych instrumentów sanacji) lub ogłoszenia upadłości.
W niniejszej pracy przyjęto podejście procesowe jako umożliwiające identyfikację działań w ramach spójnych, a jednocześnie specyficznych dla sytuacji kryzysu, oddzielnych procesów, wymagających adekwatnych instrumentów zarządzania.
(...)
Książka powinna być przydatna zarządom banków, instytucjom regulacyjnym i nadzorczym w obszarze przewidywania kryzysu w konkretnym banku, konstruowania strategii sanacji oraz zarządzania w kryzysie. Może być także przydatna do dalszych badań podejmowanych przez słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.
WSTĘP
Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY SANACJI BANKÓW
1.1. Pojęcia kryzysu, stabilności finansowej i sanacji banku
1.1.1. Stabilność finansowa a kryzysy
1.1.2. Ryzyko systemowe - zmiana zakresu pojęcia
1.1.3. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie sanacją a postępowanie naprawcze
1.2. Sanacja oraz restrukturyzacja naprawcza w teoriach przedsiębiorstwa i bankowości
1.2.1. Procesy naprawcze w teoriach przedsiębiorstwa
1.2.2. Kryzys bankowy a interwencjonizm państwa
1.3. Przegląd badań nad problematyką sanacji banków
1.4. Zarządzanie sanacją jako megaproces
1.4.1. Zarządzanie procesowe. Elementy teorii
1.4.2. Procesowe podejście do zarządzania sanacją banku
1.5. Ścieżki sanacji banków w świetle prawa polskiego
1.6. Koszty upadłości i koszty społeczne a polityka ?drugiej szansy" oraz ?bezpiecznej upadłości" w UE
Podsumowanie
Rozdział 2. STRATEGICZNE DECYZJE NADZORU W SYTUACJI KRYZYSU W BANKU
2.1. Symptomy i czynniki kryzysu w banku. Ujęcie retrospektywne
2.2. Monitoring banku jako podstawa decyzji nadzoru finansowego
2.2.1. Modele predykcji zagrożenia banku bankructwem na świecie
2.2.2. Model monitoringu polskiego nadzoru finansowego 85
2.2.3. Model monitoringu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2.3. Kryteria decyzyjne nadzoru a ryzyko uznaniowości
2.3.1. Interwencje w sprawie upadłości Banku Staropolskiego - studium przypadku
2.4. Propozycje modeli decyzyjnych dla nadzoru finansowego
2.4.1. Trychotomiczny model decyzyjny
2.4.2. Kryteria wprowadzenia zarządu komisarycznego
2.4.3. Decyzje nadzoru co do sanacji lub upadłości banku
2.5. Wymogi dla programu postępowania naprawczego
2.6. Kryzysy w polskich bankach a interwencje nadzoru w latach 1[zasłonięte]989-20
2.6.1. Działania interwencyjne nadzoru
2.6.2. Pomoc BFG oraz inwestorów zagranicznych
Podsumowanie
Rozdział 3. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI W WARUNKACH SANACJI
3.1. Przygotowanie do kryzysu. Koncepcje zarządzania kryzysem
3.1.1. Koncepcje zarządzania kryzysem
3.1.2. Specjalne zabezpieczenia antykryzysowe
3.2. Ryzyko wejścia zarządu komisarycznego
3.2.1. Pierwsze decyzje organizacyjne
3.2.2. Ograniczenie ryzyk bankowych a systemy wsparcia
3.2.3. Koszty a program oszczędności
3.3. Kluczowe obszary sanacji zasobów
3.3.1. Windykacja i restrukturyzacja należności
3.3.1.1. Polityka windykacji i restrukturyzacji w Banku Przemysłowym SA. Studium przypadku
3.3.2. Dezinwestycje w aktywach
3.3.3. Zarządzanie informacją
3.3.4. Zarządzanie kryzysowe personelem
3.3.5. Controlling
3.3.6. Marketing w kryzysie a relacje z klientami
3.4. Bariery zarządzania zasobami w procesie sanacji
Podsumowanie
Rozdział 4. ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM PUBLICZNYM
4.1. Pojęcie i typy zaufania
4.2. Wiarygodność a zaufanie
4.3. Zaufanie jako kategoria ekonomiczna
4.4. Wycena zaufania i mierniki zaufania
4.4.1. Wartość zaufania publicznego w bankach
4.4.2. Mierzenie zaufania jako wartości niematerialnej
4.5. Poziom zaufania publicznego do banków
4.5.1. Czynniki kształtujące zaufanie
4.5.2. Poziom zaufania a samoocena banków
4.5.3. Wybór banku lub rezygnacja a zaufanie
4.5.4. Poziom zaufania do bankowości elektronicznej
4.5.5. Zaufanie publiczne do banków świetle kryzysu subprime
4.5.6. Kryzys zaufania w Pekao SA. Studium przypadku
4.6. Budowa zaufania przez marketing bankowy
4.6.1. Instrumenty marketingowe a relacje z klientami. Propozycje modelowe
4.6.2. Środki budowy zaufania
4.6.3. Efekty zaufania publicznego do banku
Podsumowanie
Rozdział 5. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ A BARIERY REFINANSOWANIA W KRYZYSIE
5.1. Wymogi płynnościowe a ryzyko płynności
5.2. Instrumenty zarządzania płynnością
5.2.1. Badanie efektu domina. Przykład stress-testu
5.3. Modele kryzysu płynności
5.4. Modele zarządzania płynnością w warunkach paniki
5.4.1. Model Diamonda i Dybvinga utraty płynności w wyniku runu
5.4.2. Modele kryzysów płynności Freixasa i Rocheta
5.4.3. Model runu według Thompsona i Matthewsa
5.4.4. Model potrzeb płynnościowych w warunkach runu na bazie czynników technologicznych banku. Propozycja autorska
5.5. Pomoc zewnętrzna - dźwignia finansowa i rekapitalizacja
5.5.1. Kapitał krótkoterminowy
5.5.2. Kapitał długoterminowy oraz rekapitalizacja
5.5.2.1. Przejęcie depozytów przez FIDC. Studium przypadku
5.6. Działania instytucji państwa i banków w świetle kryzysu subprime
5.6.1. Działania prewencyjne rządu i NBP w latach 2[zasłonięte]008-20
5.6.2. Możliwe działania banków w warunkach kryzysu płynności
Podsumowanie
Rozdział 6. ZARZĄDZANIE PANIKĄ KLIENTÓW
6.1. Pojęcia paniki i runu na kasy w banku
6.2. Czynniki akceleracji paniki
6.2.1. Heurystyki a decyzje dotyczące własnych finansów
6.2.2. Postawy wobec własnych finansów
6.2.3. Zaufanie do informacji word of mouth
6.2.3.1. Plotki przyczyną bankructwa. Przypadek Bear Stearns
6.2.4. Zachowania tłumu jako akcelerator
6.2.5. Postawy wobec bankowości
6.2.6. Stan wiedzy finansowej
6.2.7. Zaufanie publiczne a lojalność klientów
6.3. Modele paniki a zarządzanie paniką
6.3.1. Uwarunkowania zarządzania paniką
6.3.2. Instrumenty zarządzania paniką
6.3.2.1. Instrumenty operacyjne
6.3.2.2. Instrumenty public relations
6.3.2.3. Dźwignia finansowa
6.4. Możliwe działania banków w warunkach paniki
6.5. Instrumenty dezaktywacji paniki w świetle praktyki
6.5.1. Run na kasy w Northern Rock, Newcastle. Studium przypadku
6.5.2. Dwie fale paniki w Banku Wschodnim SA, Białystok. Studium przypadku
6.6. Potencjalne zachowania klientów w świetle badań
6.6.1. Charakterystyka badanych. Korzystanie z banku a zaufanie
6.6.2. Źródła informacji klientów
6.6.3. Potencjalne reakcje na panikę
6.7. Zarys modelu zarządzania paniką
Podsumowanie
Rozdział 7. PRZYGOTOWANIE FUZJI LUB PRZEJĘCIA BANKU
7.1. Decyzje strategiczne a lex specialis
7.1.1. Wybór ścieżki prawno-ekonomicznej
7.1.2. Wybrane problemy prawne przejęcia
7.1.3. Plan przejęcia
7.1.4. Kontrola koncentracji ze strony państwa
7.2. Obszary i ryzyka konsolidacyjne
7.3. Procedura przejęcia
7.3.1. Due dilligence
7.3.2. Tryb przejęcia banku
7.4. Wycena banku w kryzysie
7.4.1. Ograniczenia metod wyceny banku
7.4.2. Nowe podejście - wycena klientów 326
7.4.3. Modyfikacje modelu wyceny wartości klientów. Propozycja autorska
7.5. Problemy efektywności. Korzyści i bariery przejęć
7.5.1. Przejęcie Banku Wschodniego przez Bank Społem. Studium przypadku
Podsumowanie
Rozdział 8. ZMIANY MODELI ZARZĄDZANIA SANACJĄ
8.1. Dotychczasowe modele sanacji
8.1.1. Przygotowanie do kryzysu jako element strategii banku
8.1.2. Typy strategii sanacji
8.2. Problemy oceny sprawności i efektywności modeli
8.2.1. Uwarunkowania decyzyjne zarządów komisarycznych a sprawność procesu
8.2.2. Efektywność dźwigni finansowych a nowe modele finansowania
8.2.3. Modele finansowania globalnych bankructw
8.3. Kierunki zmian krajowych regulacji prawnych
8.3.1. Sanacja w perspektywie dyrektywy CRD
8.3.2. Rekomendacje aplikacyjne w sferze sanacji
8.4. Paradygmaty zarządzania sanacją banku
Podsumowanie
Rozdział 9. PRZYSZŁE ZAGROŻENIA KRYZYSOWE A KONCEPCJE REFORM
9.1. Kryzysów nie można wykluczyć
9.2. Możliwe czynniki kryzysu bankowego
9.3. Przewidywane obszary zagrożeń w sektorze bankowym
9.3.1. Utrata zaufania na rynku międzybankowym
9.3.2. Ryzyko sekurytyzacji
9.3.3. Ryzyko funduszy hedge
9.3.4. Ryzyko prawne
9.3.5. Ryzyko nadużycia upadłości konsumenckiej
9.3.6. Nowe ryzyka internetowe i informatyczne
9.3.7. Niedostateczne regulacje instytucji non banking
9.3.8. Niepewność modeli ryzyka w bankowości
9.3.9. Defraudacje i przestępstwa personelu
9.3.10. Ryzyko marketingowe
9.3.10.1. Zorganizowany protest wobec mBanku. Studium przypadku
9.3.11. Ryzyko dużych struktur bankowych
9.4. Koncepcje prewencji antykryzysowej
9.4.1. Przegląd koncepcji antykryzysowych
9.4.2. Reformy nadzoru bankowego. Nadzór międzynarodowy
9.4.3. Zdolność banków do absorpcji szoków
9.4.3.1. Nowe regulacje
9.4.3.2. Konsekwencje krajowe zmian pokryzysowych
9.5. Społeczna autoregulacja kryzysu
9.5.1. Rola czynników behawioralnych
9.5.2. Teoria dwóch kul w kryzysie
9.5.3. Potrzeba edukacji finansowej i informacji o kryzysach
9.5.4. Model podsystemów autoregulacyjnych w kryzysie
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
|
