WSTĘP DO TEORII PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH, autor:J.A. Rozanow, wydawca: PWN, Warszawa 1974, oprawa miękka, stron 331, wymiary 144 x 203, skorowidz. UWAGA – przetarcia, zarysowania, załamania i zabrudzenia na okładce, nieaktualne pieczątki biblioteki, przebarwienia i zabrudzenia krawędzi bloku. Lekko naddarta dolna krawędź grzbietu okładki, luźne strony 323-330.

SPIS TREŚCI (skrócony): I. Wprowadzenie w podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa: 1. Przestrzeń zdarzeń elementarnych i prawdopodobieństwo - 2. Niezależność i prawdopodobieństwo warunkowe - 3. Zmienne losowe i rozkłady prawdopodobieństwa. Niezależność - 4. Wartości oczekiwane zmiennych losowych - 5. Nieograniczone serie doświadczeń niezależnych i prawa wielkich liczb – II Niektóre rozkłady prawdopodobieństwa: 1. Wybór losowy i rozmieszczenie losowe - 2. Rozkład Poissona. Jednorodny potok zdarzeń i czas oczekiwania - 3. Doświadczenia Bernoulliego. Ruch Browna i związane z nim rozkłady prawdopodobieństwa - 4. Rozkład normalny i rozkłady z nim związane - 5. Rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje charakterystyczne - III. Niektóre modele procesów stochastycznych: l. Pewne określenia i przykłady - 2. Łańcuchy Markowa. Klasyfikacja stanów. Rozkłady stacjonarne - 3. Łańcuchy Markowa (czas ciągły) - 4. Procesy gałązkowe - 5. Niektóre procesy obsługi masowej i błądzenie przypadkowe - 6. Procesy stochastyczne w układach liniowych - 7. Procesy stacjonarne - 8. Procesy dyfuzji - IV. Niektóre zagadnienia prognozowania, filtracji i regulowania procesów stochastycznych: l. Ogólne zagadnienie najlepszego przybliżenia. Przykłady - 2. Prognozowanie i filtracja stacjonarnych procesów stochastycznych - 3. Warunkowe wartości oczekiwane i niektóre zagadnienia prognozowania i filtracji.