Wprowadzenie do teorii sterowania stochastycznego

13-03-2012, 11:24
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.

Cena kup teraz: 35 zł

Użytkownik vicosforza

numer aukcji: 2118104468

Miejscowość Internet

Koniec: 14-03-2012, 10:31

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany

Przed zalicytowaniem proszę zapoznać się ze stroną „O mnie”

Kupując więcej książek oszczędzasz na wysyłce!!!:)
bowiem bez względu na ilość zakupionych książek jej koszt doliczamy tylko raz
i zawsze wynosi on 7,50 zł (paczka, polecony ekonomiczny), lub 9 zł (priorytet)

1983
462 str
stan dobry (stemple i nalepki biblioteczne)
okładka twarda

Przedmowa.............................. 13
Rozdział 1. Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych....... 17
1.1. Wstęp: cel rozdziału..................... 17
1.2. Przestrzeń zdarzeń elementarnych............... 19
1.3. Prawdopodobieństwo..................... 21
1.4. Klasa zdarzeń obserwowalnych................ 23
1.4.1. Zdarzenia zależące od skończonej liczby zmiennych losowych 23
1.4.2. Przeformutowanie problemu: pojęcia zmiennej losowej i przestrzeni probabilistycznej................. 24
1.4.3. Trudność wykorzystania definicji (1.2') w przypadku nieprzeliczalnej liczby elementów.............. 26
1.5. Konstrukcja zdarzeń losowych zależących od skończonej liczby prób 27
1.5.1. Prawdopodobieństwo określone na klasie zdarzeń odpowiadających skończonej liczbie prób............. 28
1.5.2. Klasa zdarzeń odpowiadających skończonej, ale dowolnej liczbie prób...................... 29
1.6. Klasa zdarzeń #~ zależących od nieskończonej liczby zmiennych losowych ............................ 30
1.6.1. Klasa zbiorów, na którą rozszerzone jest prawdopodobieństwo P........................ 33
1.6.2. Jednoznaczne prawdopodobieństwo na klasie &..... 34
1.7. Przykłady zdarzeń zależących od nieskończenie wielu zmiennych losowych.......................... 35
l.S>. Wartość oczekiwana..................... 37
1.9. Warunkowa wartość oczekiwana................ 39
1.9.1. Wartość oczekiwana jako całka — przypadek elementarny . 39
1.9.2. Wzór Baycsa: definicja warunkowej wartości oczekiwanej 41
1.9.3. Warunkowa wartość oczekiwana względem rozbicia klasy s/" 42
1.9.4. Własności warunkowej wartości oczekiwanej....... 45
1.9.5. Warunkowa wartość oczekiwana: nieskończenie wiele zmiennych losowych..................... 46
1.9.6. Ogólna definicja wartości oczekiwanej.......... 46
1.9.7. Ogólna definicja warunkowej wartości oczekiwanej .... 47
1.9.8. Warunkowa wartość oczekiwana względem funkcji .... 48
1.9.9. Podwójna warunkowa wartość oczekiwana....... 49
............ 50
1.10. Martyngały..........; ■
1.10.1. Definicja martyngalu: uwagi wprowadzające....... M
1 10.2. Przykłady martyngałów................. 53
1 10J. Podstawowa nierówność dla martyngalów ........ 54
1.10.4. Moment Markowi................... 55
1 10.5. Moment Markowa w języku gier hazardowych...... 57
1 '