The Shadow of Zorro jest tytułem łączącym w sobie elementy przygodówki, klasycznej zręcznościówki oraz skradanki, czyli gry premiującej pozostawanie w ukryciu. W trakcie zabawy mamy oczywiście okazję wcielić się w postać tytułowego bohatera. Akcja obserwowana jest natomiast z perspektywy trzeciej osoby, przy czym kamera ukazuje sterowaną postać pod wieloma różnymi kątami. Za przygotowanie opisywanej gry odpowiedzialne jest studio developerskie o nazwie In Utero, które w przeszłości wydało też gry Evil Twin: Cyprien’s Chroniclesoraz Jekyll & Hyde. The Shadow of Zorro oprócz omawianej wersji, wydanej z myślą o posiadaczach konsoli PS2, ukazał się również na komputery osobiste. Obie edycje gry prezentują bardzo zbliżony poziom wykonania, zarówno jeśli chodzi o wygląd rozgrywki, jak i jakość oprawy wizualnej.

Wątek fabularny w trakcie właściwej rozgrywki nie odgrywa istotnej roli, niemniej jednak warto zaznaczyć jego obecność. Naszym głównym celem jest wymierzenie sprawiedliwości oraz pokrzyżowanie planów kapitana Montero, w którym ojciec sterowanej przez nas postaci (jest to Don Diego, czyli Zorro) rozpoznał słynnego Rzeźnika Saragossy. Gracze do pokonania mają siedem złożonych rozdziałów. W sumie do odwiedzenia jest około trzydziestu zróżnicowanych lokacji. Kolejne poziomy bywają dość zróżnicowane. Niektóre misje opierają się w głównej mierze na sprawnej eliminacji napotykanych przeciwników, w innych z kolei musimy unikać wrogów, bądź też zająć się wykonywaniem zadań bezpośrednio związanych z dopadnięciem kapitana Montero. Warto też dodać, iż niektóre misje rozgrywane są w ciągu dnia. Rezygnujemy więc wtedy z przebrania Zorro, zajmując się innymi typami problemów.