WYSYŁKA DZISIAJ !!!

CODZIENNIE W DNI ROBOCZE

WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:

1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem"
lub
2) skan przelewu
albo
3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"



WYBÓR TESTÓW DO WERYFIKACJI LINIOWYCH

MODELI EKONOMETRYCZNYCH

Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Jakoweskiej - Suwalskiej


Stan książki: NOWA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Stron: 116
Okładka: miękka
Format: B5
Nakład: 200 egz.

Z okładki:

Podręcznik został opracowany z myślą o studentach wszystkich kierunków, na których realizowany jest program przedmiotów: statystyka, ekonometria, ekonometria finansowa, prognozowanie i symulacje. W pracy zestawiono najpopularniejsze testy stosowane w badaniu modeli ekonometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji modeli wielowymiarowej regresji liniowej. Przy każdym badaniu związanym z weryfikacją założeń modelu zaprezentowano kilka testów wraz z przykładami obliczeniowymi. Ponadto, autorzy na przykładach (małe i duże próby) przedstawili sposób przeprowadzenia testu.

Słowa kluczowe:
liniowy model ekonometryczny
test statystyczny

Spis treści:

PRZEDMOWA........................................................................................................................5

Rozdział 1. ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ (K. Jakowska-Suwalska, T. Suwalski, A. Sojda, M. Wolny).........................................................................7
1.1. Zmienna losowa jednowymiarowa.....................................................................................7
1.2. Zmienna losowa wielowymiarowa.....................................................................................9
1.3. Rozkład normalny i związane z nim rozkłady prawdopodobieństw.................................12
1.3.1. Rozkład normalny..................................................................................................12
1.3.2. Dwuwymiarowy rozkład normalny........................................................................14
1.3.3. Rozkład chi-kwadrat...............................................................................................15
1.3.4. Rozkład t Studenta..................................................................................................17
1.3.5. Rozkład F-Snedecora..............................................................................................19
1.4. Weryfikacja hipotez statystycznych.................................................................................20

Rozdział 2. LINIOWY JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY
(K. Jakowska-Suwalska).......................................................................................23

Rozdział 3. WERYFIKACJA HIPOTEZ O WSPÓŁCZYNNIKACH KORELACJI
(K. Jakowska-Suwalska).......................................................................................29
3.1. Test istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona..............................................29
3.2. Test istotności współczynnika korelacji wielorakiej.........................................................31

Rozdział 4. WERYFIKACJA POSTACI ANALITYCZNEJ MODELU (T. Suwalski)....34
4.1. Wprowadzenie do testów hirudina serii................................................................................35
4.2. Test losowości oparty na warunkowej liczbie serii...........................................................35
4.3. Test losowości oparty na największej długości serii.........................................................42

Rozdział 5. BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU ZMIENNEJ LOSOWEJ
(K. Jakowska-Suwalska).......................................................................................43
5.1. Test zgodności Hellwiga..................................................................................................43
5.2. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu zmiennej losowej...........................................46
5.3. Test zgodności chi-kwadrat..............................................................................................47
5.4. Test zgodności Kołmogorowa..........................................................................................51
5.5. Test zgodności Kołmogorowa-Lillieforsa........................................................................53
5.6. Test Jarque'a-Bera normalności rozkładu zmiennej losowej............................................55

Rozdział 6. BADANIE STAŁOŚCI WARIANCJI (M. Wolny)..........................................57
6.1. Test Goldfelda-Quandta...................................................................................................58
6.2. Test White'a.....................................................................................................................61
6.3. Test ilorazu wiarygodności...............................................................................................64
6.4. Test Breuscha-Pagana.......................................................................................................66
6.5. Badanie stałości wariancji w czasie..................................................................................67

Rozdział 7. BADANIE AUTOKORELACJI (A. Sojda)......................................................71
7.1. Test Durbina-Watsona.....................................................................................................71
7.2. Test istotności współczynnika autokorelacji rzędu x........................................................74
7.3. Test Breuscha-Godfrey'a (1978) LM...............................................................................75
7.4. Test Boxa-Ljunga.............................................................................................................77
7.5. Test Durbina-h.................................................................................................................79

Rozdział 8. TESTY PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH (K. Jakowska-Suwalska) .82
8.1. Badanie stabilności parametrów modelu liniowego.........................................................82
8.1.1. Test Chowa.............................................................................................................82
8.1.2. Predykcyjny test Chowa.........................................................................................85
8.2. Testy parametrów strukturalnych modelu liniowego........................................................86
8.2.1. Test pojedynczego parametru strukturalnego modelu liniowego............................86
8.2.2. Test istotności grupy parametrów strukturalnych modelu liniowego.....................88
8.2.3. Test Mnożnika Lagrange'a istotności grupy parametrów strukturalnych modelu liniowego................................................................................................................90
8.2.4. Test istotności wszystkich parametrów strukturalnych modelu liniowego.............92

TABLICE...............................................................................................................................93
BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................114


CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ
DARMOWY FRAGMENT!!!


ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!