Akcja toczy się w trakcie końcowych scen podstawowej gry. To całkowicie alternatywna wersja wydarzeń, które poznaliśmy wcześniej - pewnego dnia na farmie Johna Marstona pojawiają się... zombie. Szybko okazuje się, że problem jest znacznie szerszy - nieumarli szaleją po całym Dzikim Zachodzie. Trupy wstają z grobów, nieliczni ocalali desperacko walczą o przeżycie w płonących miastach, a John majestatycznie przemierza pola i lasy, odstrzeliwując łebki setkom potworów.

Rockstar to prawdziwi mistrzowie w tworzeniu DLC w rozmiarach normalnych gier i tak jest tez tym razem. Undead Nightmare to po prostu pełnoprawna gra o zombie. Nie zmieniając podstaw (nadal jeździ się tu konno i strzela) całkowicie przemodelowano rozgrywkę, wprowadzając nie tylko nowych przeciwników (o których za chwilę), ale także zupełnie nowe mechanizmy. Przede wszystkim w dodatku znalazło się miejsce na metagrę w kontrolę terytoriów, czyli element, który moim zdaniem powinien znajdować się w każdym dobrym sandboksie.

Celem gracza jest wyzwalanie kolejnych miast spod kontroli nieumarłych. Najpierw trzeba namierzyć ocalałych, dostarczyć im amunicji, a na koniec zlikwidować hordę truposzy, próbujących zjeść nam mózg. Wyzwolone miasto na jakiś czas staje się bezpieczną przystanią, w której można zapisać grę i z której można swobodnie podróżować do innych już bezpiecznych miejsc. Z czasem nieumarli mogą powrócić, więc co jakiś czas trzeba wracać i znów tłumaczyć zombie, że wstawanie z grobu im nie służy.

Kolejnym elementem 'metagrowym' są misje z oczyszczaniem cmentarzy. Tam prócz walki z trupkami trzeba jeszcze podpalać trumny - dopiero zniszczenie wszystkich gwarantuje zastopowanie hordy. Trzeba się jednak liczyć z tym, że na cmentarzu przyjdzie nam walczyć z wyjątkowo twardymi przeciwnikami. Podobnie jak w Left 4 Dead, także w Undead Nightmare zombie występują w różnych odmianach i mają różne umiejętności.

W trakcie gry spotkamy szybko poruszające się zombie, które zasuwają nisko przy ziemi, jak również Są grubaski, których wyjątkowo ciężko zabić. Jest nawet tutejsza odmiana Left4Deadowej Spluwaczki (czyli Spitter[ki]), która doskonale sprawdza się zwłaszcza w grach multiplayerowych, gdy któryś ze sprytnych graczy schowa się na dachu i ostrzeliwuje nacierających.