PROCESY STOCHASTYCZNE

Murray Rosenblatt

Wydawnictwo: PWN, 1967
Oprawa: miękka
Stron: 266
Stan: bardzo dobry, nieaktualne pieczątki

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp

II. Podstawowe pojęcia dla modeli o skończonej lub przeliczalnej liczbie stanów
1. Zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzeń   
2. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność i zmienne przypad­kowe    
3. Rozkład dwumianowy i Poissona   
4. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennych przypadkowych. Momenty
5. Słabe prawo wielkich liczb i centralne twierdzenie graniczne ....
6. Entropia doświadczenia   
Zadania   
Uwagi    

III. Łańcuchy Markowa
1. Warunek Markowa   
2. Macierze o elementach nieujemnych (metoda Perrona-Frobeniusa) .
3. Graniczne własności łańcuchów Markowa   
4. Funkcje łańcucha Markowa   
Zadania   
Uwagi    

IV. Przestrzenie probabilistyczne o nieskończonej liczbie punktów próbkowych
1. Omówienie podstawowych pojęć   
2. Dystrybuanty i transformaty dystrybuant   
3. Pochodne miar i prawdopodobieństwa warunkowe   
4. Procesy losowe        , . . .
Zadania    ^   
Uwagi    

V. Procesy stacjonarne    »
1. Definicja    
2. Twierdzenie ergodyczne i procesy stochastyczne   
3. Zbieżność prawdopodobieństw warunkowych   
4. Twierdzenie MacMillana   
Zadania   
Uwagi

VI. Procesy Markowa
1. Definicja    
2. Procesy skokowe o czasie ciągłym   
3. Proces dyfuzji   
4. Poprawiony model ruchu Browna   
5. Proces skokowy patologiczny   
Zadania         . .
Uwagi    

VII. Analiza harmoniczna słabo stacjonarnych procesów
1. Definicja    
2. Analiza harmoniczna procesu stacjonarnego i całki funkcji losowych .
3. Zagadnienie prognozy liniowej i schematy autoregresji   
4. Estymacja widma procesu normalnego   
Zadania   
Uwagi    

VIII. Uzupełnienia
1. Prawo zero-jedynki   
2. Łańcuchy Markowa i niezależne zmienne losowe   
3. O reprezentacji klasy procesów stochastycznych   
4. Warunek jednostajnego mieszania i filtry o wąskim paśmie . . .
Zadania           
Uwagi   
Bibliografia    -   
SSorowidz