Podstawy metod optymalizacji
Krzysztof Amborski
rok wydania: 2009
stron: 208 + CD
format: B5
oprawa: miękka
wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
W skrypcie, w przystępnej formie przedstawiono podstawowe metody optymalizacji statycznej i dynamicznej. Jest on przeznaczony do przedmiotów „metody optymalizacji” i „teoria optymalizacji”.
SPIS TREŚCI:
1.WPROWADZENIE
2.OPTYMALIZACJA STATYCZNA LINIOWA
2.1.Podejście ogólne
2.2. Metoda simpleksów
2.3.Zagadnienia dualne
3. OPTYMALIZACJA STATYCZNA NIELINIOWA
3.1.Metody bezgradientowe optymalizacji bez ograniczeń
3.1.1.Metoda Hooke’a – Jeevesa
3.1.2.Metoda Gaussa – Seidla
3.1.3.Metoda Powella
3.2.Metody gradientowe optymalizacji bez ograniczeń
3.2.1.Metoda gradientu prostego
3.2.2.Metoda najszybszego spadku
3.2.3.Metoda Newtona
3.2.4.Metoda gradientu sprzężonego
3.3.Poszukiwanie minimum w kierunku
3.3.1.Metody bezgradientowe poszukiwania minimum w kierunku
3.3.2.Metody gradientowe poszukiwania minimum w kierunku
3.4.Metody optymalizacji statycznej nieliniowej z ograniczeniami
3.4.1.Metoda mnożników Lagrange’a
3.4.2.Warunki Kuhna – Hackera
3.4.3.Programowanie kwadratowe
3.4.4.Algorytmy numeryczne optymalizacji z ograniczeniami
4.OPTYMALIZACJA DYNAMICZNA
4.1.Metody klasyczne – rachunek wariacyjny
4.2.Zasada maximum
4.3.Programowanie dynamiczne
5.OPTYMALIZACJA LOGISTYCZNA – UNIFIKACYJNA
Dodatek –Repetytorium podstaw matematycznych optymalizacji
D.1. Własności zbiorów
D.2. Wektory i macierze
D.3. Przestrzenie euklidesowe
D.4. Funkcje wektorowe
D.5. Przestrzenie funkcyjne
D.6. Równania różniczkowe
D.7. Równania algebraiczne
Bibliografia
