Wstęp
1. Pojęcia podstawowe
1.1. Przedmiot ekonometrii, model ekonomiczny i ekonometryczny
1.2. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
1.3. Etapy modelowania ekonometrycznego
1.4. Rodzaje danych i zmiennych
1.5. Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego
2. Regresja prosta
2.1. Ogólne założenia
2.2. Metoda momentów
2.3. Metoda najmniejszych kwadratów
2.4. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
3. Regresja wieloraka
3.1. Wiadomości wprowadzające
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów
3.3. Hipoteza o poprawności modelu ekonometrycznego
4. Regresja nieliniowa
4.1. Cechy charakterystyczne i podział
4.2. Nieliniowe modele regresyjne sprowadzalne do postaci liniowej
4.3. Ściśle nieliniowe modele regresyjne
5. Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
5.1. Prognozy i prognozowanie
5.2. Badanie stabilności modelu ekonometrycznego testem Chowa
5.3. Prognoza punktowa i błędy prognozy
6. Wstęp do teorii optymalizacji
6.1. Podejmowanie decyzji i modele decyzyjne
6.2. Matematyczny model procesu decyzyjnego - model optymalizacyjny
6.3. Klasyfikacja zadań optymalizacji
6.4. Analityczne rozwiązanie zadań optymalizacyjnych
7. Optymalizacja liniowa
7.1. Zadanie optymalizacji liniowej
7.2. Metoda graficzna
7.3. Metoda sympleksów
7.4. Analiza wrażliwości
7.5. Dualizm w optymalizacji liniowej
7.6. Przykłady typowych zadań optymalizacyjnych
8. Elementy programu Excel
8.1. Funkcje
8.2. Narzędzia
Literatura