O szeregach czasowych i ich prognozowaniu

13-06-2015, 8:43
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.

Cena kup teraz: 24 zł

Użytkownik se2a

numer aukcji: 5417461680

Miejscowość Warszawa

Koniec: 13-06-2015, 8:45

Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: miękka
Kondycja: bez śladów używania

1-2 dzień roboczy Przesyłka kurierska Fedex

2 dni roboczych Przesyłka BIZNES48

DO 14 dni roboczych Przesyłka ekonomiczna

Po zakończeniu aukcji oczekujemy na e-mail z informacją o wybranej formie płatności. Przy płatności przelewem klient przelewa na nasze konto wylicytowaną kwotę, powiększoną o koszt przesyłki.

Wysyłka jest realizowana w ciągu doby od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

Zamówiony towar można odebrać w Księgarni WITMIR:

03-550 Warszawa
ul. Remiszewska 1 lok. 2

WITMIR M. Zawko
03-550 Warszawa
ul. Remiszewska 1 l/u2

W tytule przelewu prosimy wpisać numer aukcji oraz nick allegro i formę wysyłki/odbioru.

Wszystkie towary dostępne na aukcjach objęte są roczną gwarancją producenta.

Podstawą reklamacji jest paragon lub faktura zakupu.

Wszystkie towary są nowe.

*Przed uregulowaniem płatności prosimy o kontakt z działem handlowym w celu ustalenia kosztów przesyłki.

*Uwaga: Przy zakupach kilku przedmiotów, przed uregulowaniem płatności prosimy o kontakt z działem handlowym w celu ustalenia kosztów przesyłki. Zakupione przedmioty wysyłamy jedną paczką.
- Pocztą Polską wg cennika i wagi,
- Przesyłki kurierskie, Poczta Biznes48 i Paczkomat: koszty takie jak jednego przedmiotu.

O szeregach czasowych i ich prognozowaniu

wydawnictwo: Wydawnictwo SGGW
ISBN:[zasłonięte]978-8344-930-6

wydanie: 2008
format: B5, str. 144, oprawa miękka

O szeregach czasowych i ich prognozowaniu

Przedmowa 3

Wstęp 5

Rozdział 1. Proces stochastyczny 13
1.1. Definicja procesu stochastycznego 13
1.2. Rozkład prawdopodobieństwa procesu stochastycznego 16
1.3. Szereg czasowy 18
1.4. Procesy stochastyczne zespolone 20
1.5. Parametry procesu stochastycznego 21

Rozdział 2. Wyróżnione klasy i przykłady procesów stochastycznych 27
2.1. Procesy definiowane poprzez rozkłady 27
2.1.1. Proces normalny 27
2.1.2. Proces białego szumu 28
2.2. Proces drgań harmonicznych 30
2.2.1. Proces rzeczywisty drgań harmonicznych 31
2.2.2. Proces zespolony drgań harmonicznych 32
2.2.3. Proces zespolony sumy drgań harmonicznych 33
2.3. Procesy o przyrostach niezależnych 35
2.3.1. Proces Wienera 35
2.3.2. Proces Poissona 37
2.3.3. Proces sygnału telegraficznego 40
2.4. Procesy o przyrostach nieskorelowanych i ortogonalnych 44
2.5. Procesy związane z procesem liniowym 48
2.5.1. Proces liniowy 48
2.5.2. Proces średnich ruchomych 50
2.5.3. Proces autoregresji 53
2.5.4. Proces mieszany autoregresji i średnich ruchomych 56
2.6. Procesy określane analitycznie 57

Rozdział 3. Procesy stochastyczne stacjonarne 61
3.1. Określenia 61
3.2. Komentarz 64
3.3. Własności funkcji kowariancji procesów stacjonarnych w szerszym sensie 64
3.4. Przykłady procesów stacjonarnych w szerszym sensie 65

Rozdział 4. Procesy stochastyczne w przestrzeni Hilberta 71
4.1. O przestrzeni Hilberta 71
4.2. Dwa przykłady przestrzeni Hilberta 73
4.3. Ortogonalność w przestrzeniach Hilberta. Twierdzenie o rzucie ortogonalnym
75
4.4. Probabilistyczna realizacja przestrzeni Hilberta 77
4.5. Przestrzeń rozpięta na procesie stochastycznym 79
4.6. Rzut prostopadły w przestrzeni Hilberta jako warunkowa wartość oczekiwana 82

Rozdział 5. Postaci spektralne funkcji kowariancji 89
5.1. Wstęp 89
5.2. Postać spektralna ciągu kowariancji 95
5.3. Postać spektralna ciągu kowariancji procesu rzeczywistego 97
5.4. Funkcja gęstości spektralnej ciągu losowego 99
5.5. Postać spektralna funkcji kowariancji procesu o czasie ciągłym 101
5.6. Funkcja gęstości spektralnej procesu o czasie ciągłym 104
5.7. Przykłady funkcji gęstości spektralnych 106

Rozdział 6. Przedstawienia spektralne procesów stochastycznych 111
6.1. Wstęp 111
6.2. Definicja całki stochastycznej 113
6.3. Postać spektralna procesów stochastycznych 117

Rozdział 7. Prognozowanie stacjonarnych ciągów losowych 121
7.1. Prognoza liniowa metodą najmniejszych kwadratów 121
7.2. Geometryczna interpretacja zagadnienia prognozy 124
7.3. Prognoza oparta na pełnej “przeszłości” ciągu losowego 125
7.4. Rozkład Wolda 128
7.5. Dwa przykłady prognozy 130

Literatura 141

Zobacz nasze pozostałe aukcje:

Strona "o mnie"Wszystkie aukcje