|
WYSYŁKA DZISIAJ !!!
CODZIENNIE W DNI ROBOCZE
WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:
1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem"
lub
2) skan przelewu
albo
3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"
NIEMIECKI W 1 MIESIĄC
Kurs językowy z nagraniami dla początkujących
POLECAMY INNE TYTUŁY WYDAWNICTWA:
PONS - kursy językowe
Stan książki: NOWA, zafoliowana
Wydawnictwo Pons/ LektorKlett
Okładka: miękka
Z okładki:
Szybki początek lub powtórka
Praktyczne słownictwo i dialogi „z życia wzięte" z tłumaczeniami na język polski
Nagrania z udziałem rodowitych Niemców
Proste objaśnienia gramatyki po polsku
Liczne przykłady
leżenia z kluczem, słowniczek
Spis treści
Wstęp do wydania 2
Wstęp do wydania 1
Rozdział 1. Wprowadzenie do oprogramowania gretl
Licencja
Instalacja
Menu programu i ustawienia
Sesje robocze i praca z konsolą
Rozdzial 2. Dane statystyczne
Budowa zbioru danych
Wczytywanie danych import danych
Opis zbioru danych i zapisywanie pliku danych
Deklarowanie typu danych .
Agregowanie szeregów czasowych
Transformacje zmiennych procesów
Podstawowe statystyki opisowe
Rozkłady zmiennej
Wykresy
Internetowy serwer z danymi statystycznymi
Przykłady z podręczników ekonometrii
Rozdział 3. Testy statystyczne
Tablice statystyczne w gretl
Kalkulator testów statystycznych
Rozdział 4. Ekonometryczne modele dla danych przekrojowych . .
4.1. Dobór zmiennych do modelu macierz korelacji
.2. Estymacja parametrów modelu - KMNK
.3. Weryfikacja modelu ekonometrycznego
Ocena istotności parametrów strukturalnych. Test (-Studenta
i F-Snedecora
Ocena stopnia dopasowania modelu
Ocena normalności rozkładu składnika resztowego
Ocena jednorodności wariancji składnika resztowego. Test
heteroskedastyczności
Ocena liniowości postaci analitycznej modelu
Współliniowość zmiennych objaśniających
Obserwacje nietypowe i wpływowe
4.4. Wnioskowanie z modelu
Przedziały i elipsy ufności dla parametrów
Budowa podprób w analizie regresji
4.5. Podsumowanie sesji budowy modelu ekonometryeznego
Rozdział 5. Charakterystyki procesów ekonomicznych
Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej
Periodogram i spektrum procesów
Testy na pierwiastki jednostkowe
Estymacja niecałkowitego d
Filtracja procesów
Rozdział 6. Podstawowe modele procesów ekonomicznych
Wielomianowe modele trendu wybór stopnia r
Ekonometryczne modele wahań sezonowych
Modele autoregresyjne AR(p)
Modele ARMA(p, q) i ARIMA(p, d, q)
Procedury eliminacji sezonowości
Metoda X-12-AR1MA
Metoda TRAMO/SE ATS
Rozdział 7. Przyczynowo-skutkowe ekonometryczne modele procesów
ekonomicznych
Specyfikacja modelu według koncepcji modelowania zgodnego
Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów ....
Weryfikacja modelu
Badanie istotności ocen parametrów - eliminacja a posteriori . .
Test autokorelacji Durbina-Watsona
Test autokorelacji (test Quenouille'a)
Test autokorelacji Durbina-/i
Test autokorelacji na podstawie PACF
Test autokorelacji - Breuscha- Godfreya
Test autokorelacji - Ljunga-Boxa
Testowanie efektu ARCH w procesie resztowym
Testowanie stabilności parametrów - test Chowa
Testowanie stabilności parametrów - test QLR
Testowanie stabilności parametrów - test CUSUM i CUSUMSO. .
Testowanie normalności rozkładu reszt
Testowanie istotności pominiętych i dodanych procesów
Podsumowanie weryfikacji modelu
Rozdział 8. Predykcja ekonometryczna .
Rozdział 9. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
9 1 Estymacja modelu w warunkach autokorelacji składnika resztowego . . .
9 11. Metoda Cochrane'a-Orcutta
Metoda Hildretha-Lu
Metoda Praisa-Winstena
9 1.4. Metoda uogólniona Cochrane'a-Orcutta
9 2 Estymacja modelu w warunkach heteroskedastyczności
9 2 1. Metoda korekty heteroskedastyczności składnika losowego ....
9'2.2. Metoda HCCM
9.2.3. Ważona metoda najmniejszych kwadratów (przypadek
heteroskedastyczności)
9.3. Ważona hirudina metoda najmniejszych kwadratów - modele dla jednoimiennych
obserwacji
Rozdział 10. Modele specjalne
Modele logitowe i probitowe
Modele tobitowe
Rozdział 11. Wielorównaniowe modele ekonometryczne
Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
Modele VAR
Testowanie istotności opóźnień rzędu p
Pierwiastki równania charakterystycznego
Funkcje odpowiedzi impulsowych w modelu VAR
Rozdział 12. Modele panelowe
Estymacja KMNK modelu panelowego
Efekty ustalone w modelu panelowym
Efekty losowe w modelu panelowym
Literatura
CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ
DARMOWY FRAGMENT!!!
ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!
|
