Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie
Warszawa 1998, wydanie II (Najnowszy dodruk)
stron: 512
oprawa: półtwarda
ISBN 83[zasłonięte]87014-8
seria: Podręczniki
cena detaliczna: 125 zł
nasza cena: 81.00 zł
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Omówione zostały tu miedzy innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.
Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.
Spis treści
- Wprowadzenie
- Kontrakty futures i forward
- Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
- Obliczanie cen futures i forward
- Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures
- Procentowe kontrakty futures
- Transakcje swapowe
- Kontrakty opcyjne
- Mechanizmy działania rynków opcji
- Podstawowe właściwości opcji na akcje
- Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
- Wstęp do analizy drzew dwumianowych
- Blacka-Scholesa model wyceny opcji
- Opcje na indeksy i waluty
- Opcje na kontrakty futures
- Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
- Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
- Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
- Opcje procentowe
