Miejscem rozgrywki uczyniono wirtualne miasto Liberty City, do złudzenia przypominające Nowy Jork i zawierające typowe dla tej metropolii budowle (m.in. Statua Wolności, Most Brooklyński i Empire State Building). Ową lokację podzielono na pięć dzielnic: Broker (Brooklyn), Algonquin (Manhattan), Dukes (Queens), Bohan (Bronx) i Alderney (New Jersey). Wirtualne środowisko zostało całkowicie zurbanizowane, a rozwinięta sieć dróg i nowoczesna architektura, przedstawiona w sposób nadzwyczaj realistyczny, zachęca do ciągłej eksploracji.

W przygotowaniu dopracowanej i bogatej w szczegóły oprawy wizualnej developerzy wykorzystali silnik RAGE (Rockstar Advanced Game Engine). Dzięki zastosowaniu owej technologii użytkownik obserwuje niesamowitą grę cieni, refleksy świetlne, dym mieszający się z powietrzem i dopieszczoną animację postaci omijających dziury w chodniku, noszących siatki z zakupami czy siedzących na ławkach. Spore wrażenie robią również wschody i zachody słońca, diametralnie wpływające na wygląd i kolorystykę z reguły szarego miasta