Alan Wake jest to gra akcji, w której gracz obserwuję akcją z perspektywy trzeciej osoby. Gra utrzymana jest w konwencji thillera psychologicznego.

Główny bohater gry jest autorem popularnych horrorów, jednakże z powodu nawiedzających go koszmarów nie jest w stanie napisać kolejnej książki. Aby przemóc jego niemoc twórczą jego narzeczona Alice zabiera go na wakacje do malowniczego miasteczka Bright Falls. Po początkowej sielance ukochana znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a Alan wyrusza na jej poszukiwanie. Po bliższym przyjrzeniu się miasteczku okazuję się, że nie jest ono bajkowe jak mogło się wydawać na początku, ale jest mrocznym i pełnym potworów miejscem.

Rozgrywka polega na poruszaniu się po miasteczku i jego okolicach, interakcji z mieszkańcami, odnajdywaniu fragmentów książki i walce, bądź umknięciu przeciwnikom. Wśród lokalizacji, które gracz napotka podczas gry znajdują się takie miejsca jak latarnia nad jeziorem, czy gęsty górski las. Do dyspozycji gracza zostały oddane również różne pojazdy mechaniczne, dzięki którym nie będzie się musiał poruszać piechotą po wspomnianych lokalizacjach.

Oprawa audio-wizualna gry prezentuje się bardzo przyzwoicie, a sugestywna gra świateł i nastrojowe efekty dźwiękowe potęgują klimat, który panuje w grze.