Jednym z najważniejszych zagadnień rozpatrywanych w ramach zarządzania ryzykiem jest analiza portfelowa, której zasadniczym celem jest dywersyfikacja ryzyka. Klasyczne koncepcje budowy portfela papierów wartościowych oparte są na dwóch parametrach portfela: stopie zwrotu i ryzyku.
W książce zaproponowano odmienną koncepcję budowy portfela, której podstawą jest syntetyczny miernik rozwoju firmy TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) opisujący siłę fundamentalną przedsiębiorstwa. Jest to nowe podejście w analizie portfelowej, które w przekonaniu Autora jest ciekawą alternatywą dla modeli Markowitza i Sharpea.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, analityków rynku, inwestorów, maklerów, doradców i wszystkich osób zainteresowanych giełdą papierów wartościowych oraz naukowców prowadzących badania w tym zakresie.
Spis treści
Wprowadzenie
1. Metody analiz stosowane na rynku kapitałowym
1.1. Analiza techniczna
1.2. Analiza fundamentalna
1.3. Analizy portfelowa
2. Istota analizy portfelowej
2.1. Stopa zwrotu i ryzyko
2.2. Portfel papierów wartościowych
2.3. Klasyczny model Markowitza i Sharpe´a
3. Koncepcja pomiaru siły fundamentalnej przedsiębiorstwa
3.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza na rynku kapitałowym
3.2. Syntetyczny miernik rozwoju
3.3. Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji (TMAI)
4. Nowe podejście w analizie portfelowej
4.1. Fundamentalne kryterium budowy portfela papierów wartościowych
4.2. Model fundamentalnego portfela papierów wartościowych
4.3. Portfel zbudowany na podstawie kryterium wielu czynników
4.4. Ocena efektywności fundamentalnego portfela papierów wartościowych
5. Badania polskiego rynku kapitałowego
5.1. Ocena efektywności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
5.2. Dywersyfikacja ryzyka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
5.3. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie wyboru spółek do analizy portfelowej
5.4. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych na rynku kapitałowym
Zakończenie
Literatura
Spis tablic i rysunków
Indeks
