Spis treści:

Od autora
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA FORMY FINANSOWANIA I ROLI POŚREDNIKA NA RYNKU PAPIERÓW DŁUŻNYCH

1.1. Schematy pośrednictwa finansowego na rynku papierów dłużnych
1.2. Przejście od bankowości tradycyjnej do uniwersalnej
   1.2.1. Ewolucja koncesji banków
   1.2.2. Wartość różnych rodzajów koncesji instytucji finansowych
   1.2.3. Bankowe innowacje finansowe związane z rynkiem i regulacjami sektora
   1.2.4. Sytuacja banków na rynkach rozwijających się
1.3. Nowi pośrednicy na rynku papierów dłużnych
   1.3.1. Fundusze inwestycyjne
   1.3.2. Firmy papierów wartościowych i biura maklerskie banków
   1.3.3. Towarzystwa i agencje budowlane
   1.3.4. Instytucje ubezpieczeniowe
   1.3.5. Wyspecjalizowani pośrednicy rynkowi
1.4. Ewolucja rynku papierów dłużnych
   1.4.1. Dezintermediacja bankowego systemu pożyczania
   1.4.2. Rynek obligacji wysokiego dochodu
   1.4.3. Rynek papierów komercyjnych
   1.4.4. Rynek instrumentów pochodnych
   1.4.5. Rozwój technologii informacji i globalizacja rynku finansowego
   1.4.6. Rozluźnienie kontroli nad publiczną przedsiębiorczością
   1.4.7. Dywersyfikacja systemu finansowania i wzrost poziomu ryzyka
   1.4.8. Wzrost zapotrzebowania na analizę zdolności obsługi zobowiązań płatniczych
1.5. Nowe techniki finansowe i działy finansów na rynku papierów dłużnych
   1.5.1. Sekurytyzacja
   1.5.2. Finansowanie i finanse zintegrowane
   1.5.3. Międzynarodowy rynek sekurytyzacji i finansów zintegrowanych

ROZDZIAŁ 2. ANALIZA STRUKTUR FINANSOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW DŁUŻNYCH

2.1. Transformacja ryzyka jako podstawa budowy złożonych struktur finansownia
   2.1.1. Sekurytyzacje przyszłych wpływów
   2.1.2. Sekurytyzacja należności za bilety lotnicze
   2.1.3. Sekurytyzacja parku pojazdów firm wynajmujących samochody
   2.1.4. Sekurytyzacja dochodów municypalnych
   2.1.5. Finansowanie zintegrowane jako alternatywa dla reasekuracji
   2.1.6. Sekurytyzacja finansowania premii ubezpieczeniowych
   2.1.7. Transakcje wsparte należnościami leasingowymi
   2.1.8. Sekurytyzacja spółki operacyjnej
   2.1.9. Sekurytyzacja rezerw w Europie
   2.1.10. Struktury finansowania krótkoterminowego wsparte aktywami ABCP
2.2. Struktury finansowania wsparte wierzytelnościami hipotecznymi
   2.2.1. Strategie finansowania z wykorzystaniem hipotek nieruchomości mieszkaniowych RMBS
   2.2.2. struktury finansowania z wykorzystaniem hipotek nieruchomości komercyjnych CMBS
2.3. Zobowiązania dłużne zabezpieczone aktywami CDO
   2.3.1. Kryteria podziału i rodzaje zobowiązań dłużnych zabezpieczonych aktywami
   2.3.2. Europejskie transakcje pożyczek zabezpieczonych aktywami dla małych i średnich przedsiębiorstw
   2.3.3. Syntetyczne zobowiązania dłużne zabezpieczone aktywami
2.4. Pozostałe papiery wsparte aktywami

ROZDZIAŁ 3. EWOLUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO NA POLSKIM RYNKU PAPIERÓW DŁUŻNYCH

3.1. Sekurytyzacja na rozwijającym się rynku
   3.1.1. Zagadnienia prawne sekurytyzacji na powstających rynkach
   3.1.2. Charakterystyka aktywów na nowych rynkach
   3.1.3. Charakterystyka potencjalnych uczestników sekurytyzacji
   3.1.4. Znaczenie profesjonalnej klasyfikacji ryzyka
   3.1.5. Dodatkowe zalety sekurytyzacji
3.2. Instytucje polskiego rynku promujące sekurytyzację
   3.2.1. Agencja ratingowa Fitch Polska S.A.
   3.2.2. Warszawski Instytut Bankowości
   3.2.3. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego
3.3. Istota polskiego rynku
   3.3.1. Sektor bankowy i rynek papierów dłużnych
   3.3.2. Zrealizowane programy sekurytyzacji
   3.3.3. Potencjalne aktywa i inicjatorzy polskiego rynku
3.4. Wyzwania dla nowoczesnych strategii finansowania
   3.4.1. Zagadnienia prawne i fiskalne
   3.4.2. Podstawy prawne sekurytyzacji
   3.4.3. Wskazówki dla dalszego rozwoju rynku polskiego

SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL
LITERATURA