Atutami książki są:

• szeroki zakres tematyczny dostosowany do programu nauczania,
• większy nacisk na zastosowania niż na teorię,
• jasny, zrozumiały język, przystępny dla czytelników niespecjalizujących się w metodach ilościowych,
• wyróżnienie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów licencjackich,
• liczne przykłady w każdym rozdziale, a także zadania do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.

Podręcznik jest bardzo dobrym wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii, finansach, zarządzaniu i marketingu.
Zespół autorski tworzą pracownicy Instytutu Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pod kierownictwem Marka Gruszczyńskiego, Tomasza Kuszewskiego i Marii Podgórskiej.

Wstęp
1. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Metoda najmniejszych kwadratów
II. Wprowadzenie
1.1.1. Ekonometria, model ekonometryczny
1.1.2. Zmienne modelu, dane statystyczne
1.1.3. Modele oparte na szeregach czasowych
1.1.4. Modele oparte na danych przekrojowych
1.1.5. Modele dla danych panelowych
1.1.6. Model trendu
1.1.7. Modelowanie ekonometryczne
1.2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny
1.3. Konstrukcja modelu ekonometrycznego
1.4. Metoda najmniejszych kwadratów
1.5. Błędy szacunku parametrów
1.6. Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych w programach komputerowych
1.7. Inne metody estymacji
1.8. Zadania
1.9. Literatura
2. Weryfikacja modelu
2.1. Wprowadzenie
2.2. Współczynniki determinacji
2.3. Kryteria informacyjne
2.4. Współliniowość zmiennych objaśniających
2.5. Testy istotności zmiennych objaśniających
2.6. Testy specyfikacji modelu
2.7. Własności asymptotyczne estymatorów
2.8. Zadania
2.9. Literatura
3. Weryfikacja modelu, cd. - własności składnika losowego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Autokorelacja składnika losowego
3.3. Heteroskedastyczność składnika losowego
3.4. Normalność rozkładu składnika losowego
3.5. Schemat weryfikacji modelu ekonometrycznego
3.6. Zadania
3.7. Literatura
4. Prognozowanie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
4.3. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
4.4. Prognoza punktowa i jej ocena ex ante
4.5. Prognoza przedziałowa
4.6. Trafność ex post prognozy punktowej
4.7. Wygładzanie wykładnicze
4.8. Zadania
4.9. Literatura
5. Modele nieliniowe. Funkcja produkcji
5.1. Wprowadzenie: modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
5.2. Efekty krańcowe i elastyczności
5.3. Modele z logarytmami
5.4. Typowe modele liniowe względem parametrów
5.4.1. Modele bezpośrednio liniowe względem parametrów
5.4.2. Modele linearyzowane
5.4.3. Składniki losowe i estymacja modelu
5.5. Funkcja logistyczna
5.6. Funkcje Tórnquista
5.7. Model Boxa-Coxa
5.8. Estymacja modeli ściśle nieliniowych
5.9. Funkcja produkcji
5.10. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
5.11. Funkcja Cobba-Douglasa
5.12. Inne funkcje produkcji
5.13. Zadania
5.14. Literatura
6. Modele zmiennej jakościowej
6.1. Wprowadzenie: zmienne jakościowe, mikroekonometria, mikrodane
6.2. Liniowy model prawdopodobieństwa
6.3. Model logitowy
6.4. Model probitowy
6.5. Model tobitowy
6.6. Zadania
6.7. Literatura
7. Ekonometria szeregów czasowych. Stacjonarność, integracja, ARIMA
7.1. Wprowadzenie
7.2. Stacjonarność i integracja
7.3. Testowanie stacjonarności. Test pierwiastka jednostkowego
7.4. Wprowadzenie do modeli klasy ARMA
7.5. Zadania
7.6. Literatura
8. Model z rozkładem opóźnień. Kointegracja. Model korekty błędem
8.1. Wprowadzenie
8.2. Model ze skończonym rozkładem opóźnień
8.3. Model z nieskończonym rozkładem opóźnień - model Koycka
8.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień
8.5. Wybór specyfikacji modelu z rozkładem opóźnień
8.6. Regresja pozorna
8.7. Kointegracja
8.8. Model korekty błędem
8.9. Zadania
8.10. Literatura
9. Przepływy międzygałęziowe
9.1. Wprowadzenie
9.2. Tablica przepływów międzygałęziowych. Równania bilansowe
9.3. Produkt krajowy i dochód narodowy
9.4. Efektywność procesów gospodarczych
9.5. Rachunki narodowe w Polsce
9.6. Macierz struktury kosztów
9.7. Model Leontiefa
9.8. Prognoza I rodzaju i prognoza mieszana
9.9. Prognoza II rodzaju
9.10. Zadania
9.11. Literatura
10. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej
10.1. Wprowadzenie
10.2. Strukturalne wielorównaniowe modele ekonometryczne
10.3. Uwagi o identyfikacji wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
10.4. Uwagi o estymacji parametrów wielorównaniowych modeli ekonometrycznych
10.5. Modele autoregresji wektorowej
10.6. Stosowane modele równowagi ogólnej
10.7. Zadania
10.8. Literatura
11. Decyzje optymalne - wstęp do programowania liniowego
11.1. Wprowadzenie
11.2. Problem decyzyjny firmy AGA
11.3. Optymalna decyzja dla firmy AGA
11.4. Zadanie optymalizacyjne
11.5. Zadanie programowania liniowego
11.6. Ilustracje wyników rozwiązywania zadania PL
11.7. Własności zadań PL
11.8. Wybór decyzji optymalnej jako proces wieloetapowy
11.9. O metodach rozwiązywania zadań PL
11.10. Rozwiązywanie zadań PL za pomocą dodatku Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
11.11. Zadania
11.12. Literatura
12. Wybrane zastosowania PL
12.1. Wprowadzenie
12.2. Problem diety
12.3. Problem portfela inwestycyjnego (I)
12.4. Problem portfela inwestycyjnego (II)
12.5. Problem harmonogramu
12.6. Problem mieszanki
12.7. Problem transportowy
12.8. Zbilansowane zadanie transportowe i jego własności
12.9. Niezbilansowane zadanie transportowe
12.10. Problem przydziału
12.11. Wielookresowy problem produkcyjny
12.12. Zadania
12.13. Literatura
13. Analiza pooptymalizacyjna
13.1. Wprowadzenie
13.2. Ilustracje graficzne zagadnień pooptymalizacyjnych
13.3. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości współczynnika
funkcji celu
13.4. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę wartości wyrazu wolnego
w warunku ograniczającym
13.5. Ceny dualne
13.6. Stabilność rozwiązania optymalnego ze względu na zmianę liczby warunków ograniczających
13.7. Uwagi końcowe
13.8. Zadania
13.9. Literatura
14. Zarządzanie projektem. Metoda ścieżki krytycznej
14.1. Wprowadzenie
14.2. Graf przedsięwzięcia wieloczynnościowego
14.3. Analiza czasowa projektu - czas krytyczny
14.4. Analiza czasowa projektu - momenty zdarzeń
14.5. Analiza czasowa projektu - luzy i zapasy
14.6. Zadania PL w analizie czasowej przedsięwzięcia
14.7. Analiza czasowo-kosztowa projektu
14.8. Uwagi końcowe
14.9. Zadania
14.10. Literatura
15. Symulacja w zarządzaniu systemami kolejkowymi i systemami zapasów
15.1. Wprowadzenie
15.2. Model systemu z czasem dyskretnym
15.3. Zmienne losowe w modelu symulacyjnym
15.4. Analityczna postać modelu kolejkowego
15.5. Symulacyjna analiza modelu kolejkowego
15.6. Walidacja i wnioskowanie na podstawie modelu symulacyjnego
15.7. Symulacyjny model zapasów
15.8. Zadania
15.9. Literatura
Sylabus przedmiotu ekonometria w SGH w roku akademickim 2007/2008
Odpowiedzi i wskazówki do zadań
Indeks