Od autorów |
8 |
Rozdział 1. Wprowadzenie |
11 |
1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii |
11 |
1.2. Dane statystyczne |
12 |
Rozdział 2. Model ekonometryczny |
15 |
Rozdział 3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą |
17 |
3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedna zmienną objaśniającą |
17 |
3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów |
18 |
3.3. Zadania |
23 |
Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów |
25 |
4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów |
26 |
4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów |
27 |
4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów |
32 |
4.4. Model ekonometryczny a model regresji |
34 |
4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto |
35 |
4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych |
37 |
4.6.1. Odchylenie standardowe reszt |
37 |
4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej |
38 |
4.6.3. Współczynniki determinacji |
42 |
4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych |
44 |
4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego |
47 |
4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów |
47 |
4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych |
49 |
4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych |
51 |
4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów |
57 |
4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu |
59 |
4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych |
62 |
4.8.2. Metoda Hellwiga |
63 |
4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu |
66 |
4.9. Zadania |
72 |
Rozdział 5. Weryfikacja modelu |
76 |
5.1. Wiadomości ogólne |
76 |
5.2. Badanie własności odchyleń losowych |
77 |
5.2.1. Wprowadzenie |
77 |
5.2.2. Badanie losowości |
77 |
5.2.3. Badanie normalności |
82 |
5.2.4. Badanie autokorelacji |
86 |
5.2.5. Badanie homoskedastyczności |
93 |
5.3. Zadania |
99 |
Rozdział 6. Zmienne jakościowe |
102 |
6.1. Zadania |
113 |
Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności |
113 |
7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów |
114 |
7.2. Metoda różniczki zupełnej |
118 |
7.3. Metoda Cochrane'a-Orcutta |
120 |
7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów |
122 |
7.5. Zadania |
126 |
Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego |
131 |
8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności |
131 |
8.2. Zadania |
134 |
Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne |
136 |
9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych |
137 |
9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu |
142 |
9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych |
147 |
9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację |
148 |
9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych |
151 |
9.4. Zadania |
154 |
Rozdział 10. Funkcja produkcji |
158 |
10.1. Badania elastyczności produkcji |
162 |
10.2. Rachunek marginalny |
167 |
10.3. Substytucja czynników produkcji |
169 |
10.4. Dynamiczne funkcje produkcji |
171 |
10.5. Funkcja produkcji typu CES |
174 |
10.6. Zadania |
180 |
Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku |
186 |
11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta |
186 |
11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej |
193 |
11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej |
196 |
11.4. Zadania |
200 |
Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego |
202 |
12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu |
203 |
12.2. Analiza logitowa |
212 |
12.3. Zadania |
215 |
Rozdział 13. Modele wielorównaniowe |
221 |
13.1. Wiadomości wstępne |
221 |
13.2. Klasyfikacja zmiennych |
222 |
13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu |
223 |
13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych |
227 |
13.5. Problem identyfikacji |
229 |
13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych |
234 |
13.6.1. Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych |
235 |
13.6.2. Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych |
236 |
13.7. Weryfikacja modelu wielorównaniowego |
243 |
13.8. Zadania |
243 |
Rozdział 14. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania |
245 |
14.1. Założenia predykcji |
245 |
14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa |
246 |
14.3. Zadania |
254 |
Odpowiedzi do zadań |
259 |
Aneks 1. Dane statystyczne |
277 |
Aneks 2. Tablice statystyczne |