Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

EKONOMETRIA - BOLESŁAW BORKOWSKI, HANNA DUDEK

16-05-2014, 21:27
Aukcja w czasie sprawdzania była zakończona.
Cena kup teraz: 49 zł      Aktualna cena: 39 zł     
Użytkownik kotAlfa
numer aukcji: 4218153208
Miejscowość PL
Wyświetleń: 1   
Koniec: 16-05-2014 21:21:55
Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 2003
Kondycja: bez śladów używania
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

 

EKONOMETRIA
WYBRANE ZAGADNIENIA
BOLESŁAW BORKOWSKI
HANNA DUDEK
WIESŁAW SZCZĘSNY

Ekonometria Wybrane zagadnienia
Dodatkowe informacje

  • ISBN:978[zasłonięte][zasłonięte]11529
  • liczba stron: 290
  • Okładka: miękka
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Wymiary: 167 x 237 mm
  • Rok wydania:
    • Opis

    Niniejszy podręcznik zawiera niezbędne minimum programowe z zakresu ekonometrii, wymagane na kierunkach ekonomicznych i rolniczych. Prezentuje modele ekonometryczne w sposób zwięzły i zrozumiały, niewymagający zaawansowanej wiedzy matematycznej. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano licznymi przykładami empirycznymi, opartymi na najnowszych danych. Książka zawiera zadania przeznaczone do samodzielnego rozwiązania, wraz z odpowiedziami. Bibliografia obejmuje pozycje zarówno polskie, jak i zagraniczne z ostatnich lat.

    Od autorów   8
    Rozdział 1. Wprowadzenie   11
      1.1. Wiadomości ogólne o ekonometrii   11
      1.2. Dane statystyczne   12
    Rozdział 2. Model ekonometryczny   15
    Rozdział 3. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny z jedną zmienną objaśniającą   17
      3.1. Postać jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego z jedna zmienną objaśniającą   17
      3.2. Estymacja parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą metodą najmniejszych kwadratów   18
      3.3. Zadania   23
    Rozdział 4. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów   25
      4.1. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów   26
      4.2. Estymacja parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi metodą najmniejszych kwadratów   27
      4.3. Własności estymatorów uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów   32
      4.4. Model ekonometryczny a model regresji   34
      4.5. Współczynniki regresji netto a współczynniki regresji brutto   35
      4.6. Dopasowanie modelu do danych empirycznych   37
        4.6.1. Odchylenie standardowe reszt   37
        4.6.2. Analiza wariancji zmiennej objaśnianej   38
        4.6.3. Współczynniki determinacji   42
        4.6.4. Inne miary dopasowania modelu do danych   44
      4.7. Wnioskowanie o parametrach liniowego modelu ekonometrycznego   47
        4.7.1. Dalsze konsekwencje przyjęcia założeń klasycznej metody najmniejszych kwadratów   47
        4.7.2. Przedziały ufności dla parametrów strukturalnych   49
        4.7.3. Testowanie hipotez dotyczących wartości parametrów strukturalnych   51
        4.7.4. Przyczyny braku statystycznej istotności parametrów   57
      4.8. Dobór zmiennych objaśniających do modelu   59
        4.8.1. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych   62
        4.8.2. Metoda Hellwiga   63
        4.8.3. Sekwencyjne metody doboru zmiennych objaśniających do modelu   66
      4.9. Zadania   72
    Rozdział 5. Weryfikacja modelu   76
      5.1. Wiadomości ogólne   76
      5.2. Badanie własności odchyleń losowych   77
        5.2.1. Wprowadzenie   77
        5.2.2. Badanie losowości   77
        5.2.3. Badanie normalności   82
        5.2.4. Badanie autokorelacji   86
        5.2.5. Badanie homoskedastyczności   93
      5.3. Zadania   99
    Rozdział 6. Zmienne jakościowe   102
      6.1. Zadania   113
    Rozdział 7. Metody szacowania parametrów modeli ekonometrycznych w przypadku wystąpienia autokorelacji i heteroskedastyczności   113
      7.1. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów   114
      7.2. Metoda różniczki zupełnej   118
      7.3. Metoda Cochrane'a-Orcutta   120
      7.4. Ważona metoda najmniejszych kwadratów   122
      7.5. Zadania   126
    Rozdział 8. Inne metody estymacji parametrów jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego   131
      8.1. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności   131
      8.2. Zadania   134
    Rozdział 9. Nieliniowe modele ekonometryczne   136
      9.1. Nieliniowe typy funkcji w badaniach ekonomiczno-rolniczych   137
      9.2. Metody doboru postaci analitycznej modelu   142
      9.3. Metody estymacji modeli nieliniowych   147
        9.3.1. Estymacja parametrów modeli nieliniowych poprzez ich linearyzację   148
        9.3.2. Metody numeryczne estymacji modeli nieliniowych   151
      9.4. Zadania   154
    Rozdział 10. Funkcja produkcji   158
      10.1. Badania elastyczności produkcji   162
      10.2. Rachunek marginalny   167
      10.3. Substytucja czynników produkcji   169
      10.4. Dynamiczne funkcje produkcji   171
      10.5. Funkcja produkcji typu CES   174
      10.6. Zadania   180
    Rozdział 11. Ekonometryczna analiza rynku   186
      11.1. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej Pareta   186
      11.2. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej normalnej   193
      11.3. Badania rozkładu dochodów za pomocą krzywej logarytmiczno-normalnej   196
      11.4. Zadania   200
    Rozdział 12. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego   202
      12.1. Badania dochodowej elastyczności popytu   203
      12.2. Analiza logitowa   212
      12.3. Zadania   215
    Rozdział 13. Modele wielorównaniowe   221
      13.1. Wiadomości wstępne   221
      13.2. Klasyfikacja zmiennych   222
      13.3. Postać strukturalna i zredukowana modelu   223
      13.4. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych   227
      13.5. Problem identyfikacji   229
      13.6. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych   234
        13.6.1. Estymacja parametrów modeli prostych i rekurencyjnych   235
        13.6.2. Estymacja parametrów modeli o równaniach współzależnych   236
      13.7. Weryfikacja modelu wielorównaniowego   243
      13.8. Zadania   243
    Rozdział 14. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania   245
      14.1. Założenia predykcji   245
      14.2. Prognoza punktowa i przedziałowa   246
      14.3. Zadania   254
    Odpowiedzi do zadań   259
    Aneks 1. Dane statystyczne   277
    Aneks 2. Tablice statystyczne