Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

EKONOMETRIA [nowa]

16-05-2014, 4:49
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 50.31 zł     
Użytkownik ksieg-inter_pl
numer aukcji: 4157920582
Miejscowość Warszawa
Zostało sztuk: 4    Wyświetleń: 2   
Koniec: 16-05-2014 04:58:59
Dodatkowe informacje:
Stan: Nowy
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

Przedmiotem aukcji jest:

EKONOMETRIA

Maria Podgórska, red. Marek Gruszczyński

Dane:
  • ISBN:[zasłonięte]978-8368-952-8
  • liczba stron: 430
  • okładka: miękka
  • wydawnictwo: SGH
  • wymiary: 176 x 250 mm
  • Rok wydania: 2004
  • Stan produktu: nowy, nieużywany
    		•


    Opis książki:
    OPIS PUBLIKACJI
    W trzech głównych częściach podręcznika przedstawiono najważniejsze zagadnienia modelowania ekonometrycznego, rozwiązywania liniowych problemów decyzyjnych oraz analizy przepływów międzygałęziowych. We wszystkich rozdziałach znajdują się liczne przykłady ilustrujące odpowiednie procedury obliczeniowe, a także mające pomóc w zrozumieniu korzyści i ograniczeń, które występują przy stosowaniu w praktyce metod ekonometrycznych i optymalizacyjnych. Po każdym rozdziale zamieszczono wykaz kluczowych pojęć oraz zadania do samodzielnego rozwiązania, z odpowiedziami lub z odpowiednimi wskazówkami. Autorzy starali się, by czytelnik nauczył się przede wszystkim budować modele problemów optymalizacyjnych i wyciągać wnioski z ich rozwiązań. A także, by wiedział, w jakich sytuacjach i na podstawie, jakich informacji będzie można albo nie da się rozwiązać określonego problemu decyzyjnego. Obok klasyfikacji problemów decyzyjnych modelowych przy użyciu programowania liniowego jest omówiona metoda sympleksowa, a także - w znacznie rozszerzonej wersji - zagadnienia optymalizacji i dualizmu. SPIS TREŚCI
    Rozdział 1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego - Tomasz Kuszewski
    1.1. Czym zajmuje się ekonometria? 1.2. Model ekonometryczny 1.3. Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym 1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych 1.5. Modelowanie ekonometryczne 1.6. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga 1.7. Pojęcia kluczowe 1.8. Zadania 1.9. Odpowiedzi na zadania
    Rozdział 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja - Tomasz Kuszewski
    2.1. Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego 2.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) 2.3. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK) 2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 2.5. Metoda największej wiarygodności (MNW) 2.6. Pojęcia kluczowe 2.7. Zadania 2.8. Odpowiedzi
    Rozdział 3. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy - Tomasz Kuszewski
    3.1. Proces weryfikacji 3.2. Interpretacja oszacowań parametrów modelu 3.3. Własność koincydencji 3.4. Błędy szacunku parametrów 3.5. Współczynnik determinacji 3.6. Efekt katalizy 3.7. Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii 3.8. Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera 3.9. Istotność zmiennych objaśniających

    3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta 3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
    3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego

    3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona 3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia autokorelacji składnika losowego - metoda Cochrane'a-Orcutta
    3.11. Pojęcia kluczowe 3.12. Zadania 3.13. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia - Tomasz Kuszewski
    4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego

    4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona_McCabe'a 4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White'a 4.1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia heteroskedastyczności składnika losowego - metoda White'a
    4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK) 4.3. Współliniowość zmiennych objaśniających

    4.3.1. Zjawisko współliniowości 4.3.2. Test Farrara-Glaubera na współliniowość
    4.4. Testy statystyczne - uzupełnienia

    4.4.1. Test mnożnika Langrange'a istotności zmiennych objaśniających 4.4.2. Test mnożnika Langrange'a autokorelacji składnika losowego 4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego
    4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego - próba podsumowania 4.6. Pojęcia kluczowe 4.7. Zadania 4.8. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego - Tomasz Kuszewski
    5.1. Założenia i własności predykacji ekonometrycznej 5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego

    5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya 5.2.2. Stabilność parametrów modelu - test Chowa
    5.3. Prognoza punktowa 5.4. Ocena ex ante prognozy punktowej 5.5. Prognoza przedziałowa 5.6. Ocena ex post prognozy punktowej 5.7. pojęcia kluczowe 5.8. Zadania 5.9. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne. Funkcja produkcji - Marek Gruszczyński
    6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii

    6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów 6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów 6.1.3. Rozpoznawanie nieliniowości 6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczność
    6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja

    6.2.1. Przykłady modeli 6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytmach 6.2.3. Składniki losowe i estymacja modelu
    6.3. Szczególne rodzaje modeli liniowych

    6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy 6.3.2. Funkcje Tornquista 6.3.3. Modele segmentowe
    6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja 6.5. Funkcja produkcji

    6.5.1. Własność funkcji produkcji 6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność substancji
    6.6. Funkcja Cobba-Douglasa 6.7. Inne postacie funkcji produkcji

    6.7.1. Funkcja CES 6.7.2. Funkcja Zellnera i Revankara 6.7.3. Funkcja translogarytmiczna
    6.8. Pojęci kluczowe 6.9. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych - Emilia Tomczyk
    7.1. Dynamiczne modele ekonometryczne 7.2. Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne 7.3. Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka 7.4. Stacjonarność szeregów czasowych 7.5. Test pierwiastka jednostkowego 7.6. Regresja pozorna 7.7. Kointegracja i równowaga długookresowa 7.8. Pojęcia kluczowe 7.9. Zadania 7.10. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne - Ewa M. Syczewska
    8.1. Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych

    8.1.1. zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
    8.2. klasyfikacja modeli wielorównaniowych 8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych 8.4. Problemy identyfikacji modeli wielorównaniowych

    8.4.1. Ilustracja ekonomiczna 8.4.2. warunki identyfikowalności
    8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK

    8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów 8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
    8.6. Przykłady modeli wielorównaniowych 8.7. Pojęcia kluczowe 8.8. Zadania 8.9. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych - Sławomir Dorosiewicz
    9.1. Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych 9.2. Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego 9.3. Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL 9.4. Pojęcia kluczowe 9.5. zadania 9.6. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 10. Metoda sympleks - Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska
    10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne 10.2. Wskaźniki optymalności 10.3. Tablica sympleksowa 10.4. Sąsiednie bazowe rozwiązanie dopuszczalne 10.5. Algorytm sympleksowy 10.6. Alternatywne rozwiązania optymalne 10.7. Sztuczne zmienne w zadaniu PL. Metoda kar 10.8. Pojęcia kluczowe 10.9. Zadania 10.10. Odpowiedzi i wskazówki do zadań
    Rozdział 11. Zagadnienia pooptymalizacyjne - Joanna Klimkowska, Dariusz Kołatkowski
    11.1. Wprowadzenie 11.2. Współczynniki funkcji celu 11.3. Wyrazy wolne 11.4. Dołączenie zmiennej 11.5. Dołączenie warunku ograniczającego 11.6. Pojęcia kluczowe 11.7. Zadania 11.8. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 12. Podstawy dualizmu w programowaniu liniowym - Joanna Klimkowska
    12.1. Wprowadzenie 12.2. Zadania dualne w PL 12.3. Podstawowe własności pary zadań dualnych 12.4. Ceny dualne i ich interpretacja ekonomiczna 12.5. Pojęcia kluczowe 12.6. zadania 12.7. Odpowiedzi do zadań
    Rozdział 13. Analiza przepływów międzygałąziowych - Maria Podgórska
    13.1. Wprowadzenie 13.2. Tablica przepływów międzygałęziowych 13.3. Dochód narodowy, produkt krajowy 13.4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej 13.5. Model Leontiefa 13.6. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa 13.7. Ceny i płace w analizie przepływów międzygałęziowych 13.8. Pojęcia kluczowe 13.9. Zadania 13.10. Odpowiedzi do zadań
    Literatura Indeks


    Przed zakupem zapoznaj się ze stroną o mnie

    Zobacz nasze pozostałe aukcje

    Dodaj nas do ulubionych sprzedawców

    Zapraszamy serdecznie.