| Od autora |
5 |
| Wiadomości ogólne |
7 |
| 1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu liniowego |
11 |
| 1.1. Uwagi wstępne |
11 |
| 1.2. Eliminowanie zmiennych quasi-stałych |
12 |
| 1.3. Wektor i macierz współczynników korelacji |
14 |
| 1.4. Metoda analizy macierzy współczynników korelacji |
19 |
| 1.5. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej |
23 |
| 1.6. Współczynnik korelacji wielorakiej |
27 |
| 1.7. Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym |
31 |
| 2. Szacowanie parametrów modeli liniowych metodą najmniejszych kwadratów |
36 |
| 2.1. Uwagi wstępne |
36 |
| 2.2. Szacowanie parametrów modelu z jedną zmienną objaśniającą |
37 |
| 2.3. Szacowanie parametrów modelu z wieloma zmiennymi objaśniającymi |
45 |
| 3. Weryfikacja modeli liniowych |
53 |
| 3.1. Uwagi wstępne |
53 |
| 3.2. Ocena dopasowania modelu do danych empirycznych |
53 |
| 3.3. Badania istotności parametrów strukturalnych |
59 |
| 3.4. Określenie relatywnego wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą |
62 |
| 4. Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych |
64 |
| 4.1. Uwagi wstępne |
64 |
| 4.2. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy o badanych zależnościach |
64 |
| 4.3. Wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych |
66 |
| 4.4. Dobór zmiennych objaśniających |
72 |
| 4.5. Szacowanie parametrów |
78 |
| 4.6. Badanie dopasowania modelu do danych empirycznych |
85 |
| 5. Badanie własności odchyleń losowych |
89 |
| 5.1. Uwagi wstępne |
89 |
| 5.2. Badanie losowości |
89 |
| 5.3. Badanie normalności rozkładu |
93 |
| 5.4. Badanie nieobciążoności |
96 |
| 5.5. Badanie autokorelacji |
99 |
| 5.6. Badanie stałości wariancji |
103 |
| 6. Niektóre specjalne metody szacowania parametrów modeli liniowych |
109 |
| 6.1. Uwagi wstępne |
109 |
| 6.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów |
109 |
| 6.3. Metoda różniczki zupełnej |
119 |
| 6.4. Metoda zmiennych instrumentalnych |
123 |
| 6.5. Metoda największej wiarygodności |
128 |
| 7. Sekwencyjne procedury budowania modelu |
133 |
| 7.1. Uwagi wstępne |
133 |
| 7.2. Budowanie modelu z koincydencją |
133 |
| 7.3. Procedura eliminacji a posteriori |
139 |
| 7.4. Procedura selekcji krokowej |
142 |
| 8. Modele wielorównaniowe |
147 |
| 8.1. Uwagi wstępne |
147 |
| 8.2. Postać strukturalna i postać zredukowana modelu |
147 |
| 8.3. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych |
152 |
| 8.4. Szacowanie parametrów modeli prostych i rekurencyjnych |
155 |
| 8.5. Identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych |
162 |
| 8.6. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów |
166 |
| 8.7. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów |
173 |
| 9. Predykcja ekonometryczna |
180 |
| 9.1. Uwagi wstępne |
180 |
| 9.2. Predykcja na podstawie trendu |
180 |
| 9.3. Predykcja na podstawie modelu opisowego |
184 |
| 9.4. Predykcja metodą wag harmonicznych |
190 |
| Tablice statystyczne |
196 |
| Rozwiązania zadań |
