Strony: 182

Format: 16.0x23.0cm

ISBN/EAN: 978[zasłonięte][zasłonięte]93038 (978[zasłonięte][zasłonięte]93038)

Rok wydania: 2014

Wydawnictwo: Difin

Kategorie: Ekonomia, biznes

Oprawa: Miękka

W opracowaniu autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań dotyczących zmian w dynamice powiązań na światowym rynku finansowym w latach 1995–2014. Zmiany te są rozważane w kontekście kryzysów gospodarczych oraz procesu globalizacji. Szczególną wagę przykłada się do uwzględnienia wpływu, jaki na wyniki analizy wywiera rzeczywistość rynkowa (niesynchroniczność obserwacji, różne godziny otwarcia rynków, znaczenie walut, w których denominowane sąkwotowania). Zastosowane metody opisu dynamiki powiązań (modele kopuli z przełączaniem typu Markowa) pozwalają odróżnić trwałość i tymczasowość w ewolucji badanych zależności. Umiejętność takiego rozróżniania jest podstawą budowania długoterminowych strategii zarządzania ryzykiem międzynarodowych inwestycji finansowych oraz tworzenia założeń polityki makroekonomicznej. Z tego powodu, uzyskane przez autorów wyniki, choć zaliczane są do obszaru finansów empirycznych, mają znaczenie o wiele szersze. Teoria stanowiąca bazę do modelowania struktury powiązań została omówiona w sposób ścisły, ale jednocześnie przystępny. Opisane metody modelowania należą do najnowszych osiągnięć ekonometrii finansowej i w Polsce są jeszcze stosunkowo mało znane. Fragmenty rozważań poświęcone wynikom empirycznym można czytać bez zagłębiania się w szczegóły związane z modelowaniem.

Na naszych aukcjach wystawiamy tylko nowe książki (chyba że w opisie zostało zaznaczone inaczej).
Paczkę staramy się zapakować tak, by dotarła do Ciebie w stanie nienaruszonym!

Na Allegro działamy od 8 lat, a w branży księgarskiej - dużo dłużej. Kupując u nas, kupujesz w sklepie! Na Allegro działaliśmy wcześniej pod nickiem 1hania. Możesz sprawdzić nasze komentarze: http://alle/show_user.php?search=1hania