W "Cold Winter" wcielamy się w postać Andrew Sterlinga, agenta brytyjskiego wywiadu specjalizującego się w wykonywaniu akcji, o których nam, zwykłym śmiertelnikom, nic nie wiadomo i nigdy byśmy nie pomyśleli, że tego typu operacje są organizowane. Naszego nowego bohatera poznajemy, gdy oczekuje na egzekucję za szpiegowanie chińskiego rządu. Sytuacja fatalna, ale od czego są przyjaciele? Jeden z nich, Danny Parish, pomaga Sterlingowi w ucieczce, a kilka chwil później jesteśmy już jednym z agentów pracujących w jego prywatnej grupie operacyjnej. Parish nie jest jedyną pozytywnie nastawioną postacią, jaką napotykamy na swej pełnej wybojów drodze. Nie zapominajmy o Kim, ponętnej Chince pracującej od kilku lat w organizacji stworzonej przez Danny'ego. Jej przebiegłość oraz karabin snajperski niejednokrotnie pozwolą nam wyjść cało z kłopotów. A jest z czego wychodzić - pierwszym celem Sterlinga jest człowiek dostarczający narkotyki pewnej grupie terrorystycznej. Tak mocny początek nie wróży niczego dobrego.