Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano miedzy innymi następujące zagadnienia:* klasyczny model analizy zdarzeń,* wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,* wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,* wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,* zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,* oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,* wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,* strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.Publikacja jest przeznaczona dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i inwestorów, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką.