|
Rozdział I. Wielowymiarowe procesy losowe .
1.1. Podstawowe charakterystyki wielowymiarowych procesów losowych .
1.2. Stacjonarne procesy losowe i ich podstawowe charakterystyki .
1.3. Kumulanty wyższych rzędów procesów losowych .
1.4. Kumulantowe podejście do analizy rozkładów granicznych procesów losowych .
Rozdział II. Estymator wartości oczekiwanej i jego własności statystyczne .
2.1. Estymator wartości oczekiwanej .
2.2. Asymptotyczny rozkład estymatora wartości oczekiwanej .
2.3. Badanie estymatora wartości oczekiwanej procesów stacjonarnych z nieregularnymi obserwacjami .
Rozdział III. Estymator funkcji kowariancyjnej i jego własności statystyczne .
3.1. Wyliczenie pierwszych dwóch momentówestymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej .
3.2. Asymptotyczny rozkład estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej .
3.3. Własności statystyczne estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej stacjonarnego procesu z losowymi ubytkami obserwacji ,
Rozdział IV. Zgodne estymatory wzajemnych gęstości spektralnych .
4.1. Szacowanie obciążenia statystyki wzajemnej gęstości spektralnej .
4.2. Zmniejszanie obciążenia estymatora wzajemnej gęstości spektralnej .
4.3. Własności niektórych funkcji, spotykanych w analizie szeregów czasowych .
4.4. Badanie złożoności estymatora wzajemnej gęstości spektralnej ,
4.5. Asymptotyczny rozkład niektórych statystyk .
Rozdział V. Estymator wariogramu i jego własności .
5.1. Pierwsze dwa momentyestymatora wariogramu .
5.2. Asymptotyczne własności estymatora wariogramu .
5.3. Asymptotyczne własności kumulant estymatora wariogramu
Rozdział VI. Praktyczne zastosowania estymatora wariogramu i oprogramowanie stosowane w geostatystyce
6.1. Semiwariogram empiryczny .
6.2. Oprogramowanie stosowane w badaniach geostatystycznych
6.2.1. Variowin .
6.2.2. R CRAN .
6.2.3. SAS ST AT .
|
