| Rozdział I. Wielowymiarowe procesy losowe . 1.1. Podstawowe charakterystyki wielowymiarowych procesów losowych . 1.2. Stacjonarne procesy losowe i ich podstawowe charakterystyki . 1.3. Kumulanty wyższych rzędów procesów losowych . 1.4. Kumulantowe podejście do analizy rozkładów granicznych procesów losowych . Rozdział II. Estymator wartości oczekiwanej i jego własności statystyczne . 2.1. Estymator wartości oczekiwanej . 2.2. Asymptotyczny rozkład estymatora wartości oczekiwanej . 2.3. Badanie estymatora wartości oczekiwanej procesów stacjonarnych z nieregularnymi obserwacjami . Rozdział III. Estymator funkcji kowariancyjnej i jego własności statystyczne . 3.1. Wyliczenie pierwszych dwóch momentówestymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej . 3.2. Asymptotyczny rozkład estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej . 3.3. Własności statystyczne estymatora wzajemnej funkcji kowariancyjnej stacjonarnego procesu z losowymi ubytkami obserwacji , Rozdział IV. Zgodne estymatory wzajemnych gęstości spektralnych . 4.1. Szacowanie obciążenia statystyki wzajemnej gęstości spektralnej . 4.2. Zmniejszanie obciążenia estymatora wzajemnej gęstości spektralnej . 4.3. Własności niektórych funkcji, spotykanych w analizie szeregów czasowych . 4.4. Badanie złożoności estymatora wzajemnej gęstości spektralnej , 4.5. Asymptotyczny rozkład niektórych statystyk . Rozdział V. Estymator wariogramu i jego własności . 5.1. Pierwsze dwa momentyestymatora wariogramu . 5.2. Asymptotyczne własności estymatora wariogramu . 5.3. Asymptotyczne własności kumulant estymatora wariogramu Rozdział VI. Praktyczne zastosowania estymatora wariogramu i oprogramowanie stosowane w geostatystyce 6.1. Semiwariogram empiryczny . 6.2. Oprogramowanie stosowane w badaniach geostatystycznych 6.2.1. Variowin . 6.2.2. R CRAN . 6.2.3. SAS ST AT . | 
